안녕하세요 해보는거에요! 안녕하세요 해보는거에요!
요즘 주식시장이 하락세로··· 요즘 주식시장이 하락세로···
우울한것 같기도 하지만 좋아하기도 하나요?! 우울한것 같기도 하지만 좋아하기도 하나요?!
무슨 말을 해야 주식은 떨어지고 전체 제 자산은 줄었지만 하락기라 세일가로 적립식 투자가 가능하거든요!! 제가 주력하는 배당주들이 생각보다 방어를 잘해주고 있고, 특히 리얼티인컴은 제 포트폴리오에서 8월 3일(금) 하락세에서 혼자 상승! 6일(화)에도 상승해 준 50달러까지 내려갈 때 정신을 못 차리고 매수했는데 포트 1위를 먹어버린 후 고민이었는데 이런 반전이!! 2022년 하락 때는 기록을 따로 하지 않았기 때문에 이번에는 잘 기록해 보려고 합니다. 하락에 대비하다! 과거의 하락에 대해서 알고 얼마나 하락하면 구매하면 좋을지 생각해보면 좋을것 같습니다 MDD의 의미 무슨 말을 하면 주식은 떨어지고 전체 제 자산은 줄었지만 하락기라 세일가로 적립식 투자가 가능하거든요!! 제가 주력하는 배당주들이 생각보다 방어를 잘해주고 있고, 특히 리얼티인컴은 제 포트폴리오에서 8월 3일(금) 하락세에서 혼자 상승! 6일(화)에도 상승해 준 50달러까지 내려갈 때 정신을 못 차리고 매수했는데 포트 1위를 먹어버린 후 고민이었는데 이런 반전이!! 2022년 하락 때는 기록을 따로 하지 않았기 때문에 이번에는 잘 기록해 보려고 합니다. 하락에 대비하다! 과거의 하락에 대해서 알고 얼마나 하락하면 구매하면 좋을지 생각해보면 좋을것 같습니다 MDD의 의미
max drawdown의 약자로 최대 손실의 하락폭을 의미합니다. 이를 통해 최악의 손실은 어느 정도였는지 추측할 수 있습니다! 개별 주식, ETF, 포트폴리오에서 과거에 나타난 가장 큰 손실을 표현하고 그 위험성을 나타냅니다. MDD가 높을수록 변동성이 높다는 의미이고, 이로 인해 스트레스를 받을 확률이 높아져 심리전에 취약할 수 있기 때문에 MDD가 낮은 투자 대상을 고르는 것도 하나의 전략이 될 수 있다고 생각합니다 MDD 계산 max drawdown의 약자로 최대 손실의 하락폭을 의미합니다. 이를 통해 최악의 손실은 어느 정도였는지 추측할 수 있습니다! 개별 주식, ETF, 포트폴리오에서 과거에 나타난 가장 큰 손실을 표현하고 그 위험성을 나타냅니다. MDD가 높을수록 변동성이 높다는 의미이고, 이로 인해 스트레스를 받을 확률이 높아져 심리전에 취약할 수 있기 때문에 MDD가 낮은 투자 대상을 고르는 것도 하나의 전략이 될 수 있다고 생각합니다 MDD 계산
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MDD를 확인하기 위해서는 투자 기간 동안의 최고점과 최저점을 파악해야 하고, 최고점과 최저점의 차이가 최고점 대비 얼마나 되는지 비율로 표현합니다. MDD = (최고점-최저점) / 최고점 * 100% MDD 확인 방법 MDD를 확인하기 위해서는 투자 기간 동안의 최고점과 최저점을 파악해야 하고, 최고점과 최저점의 차이가 최고점 대비 얼마나 되는지 비율로 표현합니다. MDD = (최고점-최저점) / 최고점 * 100% MDD 확인 방법
가장 많이 사용되는 사이트는 포트폴리오 비주얼라이저 https://www.portfoliovisualizer.com/ = 클릭 > tool > backtest portfolio > customize data > Portfolio Assets > 원하는 티커를 넣어 100% 자산을 설정한다 > 확인 후 스크롤 아래로 내린다 가장 많이 사용되는 사이트는 포트폴리오 비주얼라이저 https://www.portfoliovisualizer.com/ = 클릭 > tool > backtest portfolio > customize data > Portfolio Assets > 원하는 티커를 넣어 100% 자산을 설정한다 > 확인 후 스크롤 아래로 내린다
저는 반도체 300 레버리지 SOXL을 넣어봤어요 10년의 기간중 -86.91%였죠 이왕이면 리얼티인컴도 확인해보겠습니다 저는 반도체 300 레버리지 SOXL을 넣어봤어요 10년의 기간중 -86.91%였죠 이왕이면 리얼티인컴도 확인해보겠습니다
-38%네요. 코로나 시기입니다. MDD차트에서 확인해볼게요 -38%네요. 코로나 시기입니다. MDD 차트에서 확인해 보다
같은 방법으로 drawdown 창을 보세요 이 창의 의미는 전고점에 대한 해당 시기 주가의 비율을 나타냅니다. 만약 drawdown의 표시가 0%라면, 새로운 최고점, 즉 갱신했다는 의미! 게다가 0% 부근을 계속 유지하고 있다면, 계속 신고가를 갱신하고 있다는 것이겠지요 SOXL의 차트에서 한번 보겠습니다 같은 방법으로 drawdown 창을 보세요 이 창의 의미는 전고점에 대한 해당 시기 주가의 비율을 나타냅니다. 만약 drawdown의 표시가 0%라면, 새로운 최고점, 즉 갱신했다는 의미! 게다가 0% 부근을 계속 유지하고 있다면, 계속 신고가를 갱신하고 있다는 것이겠지요 SOXL의 차트에서 한번 보겠습니다
SOXL은 2021년 말에 최고점을 기록했고, 계속해서 (-) 수치를 보이고 있는데, 이런 경우는 현재까지 전고점을 회복하지 못하고 있습니다! 리얼티 인컴도 볼게요. SOXL은 2021년 말에 최고점을 기록했고, 계속해서 (-) 수치를 보이고 있는데, 이런 경우는 현재까지 전고점을 회복하지 못하고 있습니다! 리얼티 인컴도 볼게요.
파란색 선 O / 녹색 선 SPY 청색선 O / 녹색 선 SPY
리얼티 인컴의 경우 2022년 다시 최고점을 달성한 후 현재까지 최고점을 달성하지 못한다는 것을 알 수 있습니다! 어떻게 활용하면 좋을까 리얼티 인컴의 경우 2022년 다시 최고점을 달성한 후 현재까지 최고점을 달성하지 못한다는 것을 알 수 있습니다! 어떻게 활용하면 좋을까
얼마 전 생애 첫 레버리지 상품인 SOXL을 2024.08.05(월)에 개장 전 소액 매수하였습니다 구매평가단가는 22.78달러입니다 MDD 차트상에서 거의 70%일 때 매수한 이유는 지난 10년간 SOXL이 70%까지 떨어진 것은 최근 2023년 하락기 때만 했던 것과 이렇게 MDS 70% 이상을 유지한 기간도 비교적 짧다고 생각했기 때문입니다 물론 사상 최대 낙폭이 경신될 수는 있겠지만 모든 투자금을 넣은 것은 아니기 때문에 대응할 수 있을 것입니다!! 얼마 전 생애 첫 레버리지 상품인 SOXL을 2024.08.05(월)에 개장 전 소액 매수하였습니다 구매평가단가는 22.78달러입니다 MDD 차트상에서 거의 70%일 때 매수한 이유는 지난 10년간 SOXL이 70%까지 떨어진 것은 최근 2023년 하락기 때만 했던 것과 이렇게 MDS 70% 이상을 유지한 기간도 비교적 짧다고 생각했기 때문입니다 물론 사상 최대 낙폭이 경신될 수는 있겠지만 모든 투자금을 넣은 것은 아니기 때문에 대응할 수 있을 것입니다!!
적은 금액이라 대단히 유감입니다 적은 금액이라 대단히 유감입니다
소액이라 테스트 겸 아주 장기적으로 가져가려고 합니다 다른 MDD 확인사이트 소액이라 테스트 겸 아주 장기적으로 가져가려고 합니다 다른 MDD 확인 사이트
비주얼라이저는 왜 그런지 모르겠지만 10년의 기간만 검색되기 때문에 과거 데이터는 기간을 수정해야 하는 단점이 있습니다 그래서 보완하여 사용하는 사이트는 트레이딩뷰입니다 트레이딩뷰에서 종이료 추가로 drawdown 검색하면 tmr0이라는 표시가 나옵니다 비주얼라이저는 왜 그런지 모르겠지만 10년의 기간만 검색되기 때문에 과거 데이터는 기간을 수정해야 하는 단점이 있습니다 그래서 보완하여 사용하는 사이트는 트레이딩뷰입니다 트레이딩뷰에서 종이료 추가로 drawdown 검색하면 tmr0이라는 표시가 나옵니다
이걸 누르면 차트 바로 밑에 MDD 차트가 형성이 됩니다 SOXL과 SPY, O 이렇게 테스트를 해봤습니다 흐림은 맞지만 왠지 새로운 전고에도 0%라는 표시는 할 수 없거든요 참고하는 정도로 활용하려고요! 선택적 은퇴하는 그날까지! 이걸 누르면 차트 바로 밑에 MDD 차트가 형성이 됩니다 SOXL과 SPY, O 이렇게 테스트를 해봤습니다 흐림은 맞지만 왠지 새로운 전고에도 0%라는 표시는 할 수 없거든요 참고하는 정도로 활용하려고요! 선택적 은퇴하는 그날까지!